问答题X 纠错
(1)该股票组合的综合β系数β=0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%=1.36
(2)该股票组合的风险报酬率=1.36×(16%-10%)=8.16%
(3)该股票组合的预期报酬率=10%+8.16%=18.16%
(4)若预期报酬率19%,则综合β系数为1.5。
设投资于A股票的比例为X,则
0.8X+1×30%+1.8×(70%-X)=1.5
X=6%
则6万元投资于A股票,30万元投资于B股票,64万元投资于C股票。
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(2)2001年7月1日以1000元价格出售;
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