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问答题

简论期权价值的构成。

参考答案:从理论上说,期权的价值包含了内在价值和时间价值两部分。期权的内在价值,是指期权持有者立即行使期权所能获得的单位收益。这取...

问答题

某看涨期权的期权协议价格S为1000元,标的资产的市场价格X为1200元,计算该期权的内在价值是多少?

参考答案:该看涨期权的内在价值=标的资产的市场价格X ― 期权协议价格S=1200元 - ...

问答题

简述市场风险的限额管理方法。 

参考答案:金融机构在进行衍生工具交易时,在对市场风险进行评估后应该设定相应的风险限额,从而构成风险限额体系。这是金融机构管理市场风...

问答题

简述金融衍生工具的特征。 

参考答案:《国际会计准则第39号》将金融衍生工具的特征归纳如下:(1)其价值随特定的利率、证券价格、商品价格、汇率、价格或利率指教...

判断题

对于大额敞口的限额设定,巴塞尔委员会推荐对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过金融机构监管资本的20%

参考答案:

判断题

期权合约的期限长短与美式期权的价格正相关,但与欧式期权的价格不存在相关性

参考答案:

判断题

欧式期权的买方只能在到期日行使合同,这是欧式期权区别于美式期权的显著特点

参考答案:

判断题

期货交易流动性较低,远期交易流动性较高。

参考答案:

多项选择题

A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口
B.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口
C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口
D.最可取的措施是增加利率敏感性资产,减少利率敏感性负债
E.最可取的措施是减少利率敏感性资产,增加利率敏感性负债

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