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资本资产定价模型(CAPM)可用于说明资产风险报酬的大小,即资产的预期回报率与无风险利率(即不存在任何违约可能的证券的利率)之间差额的大小。用公式表示就是:
一项资产的风险可分解为系统性风险和非系统性风险。非系统性风险是一项资产特有的风险,它与该项资产的回报中不随其他资产回报一起变化的那部分相关。非系统性风险对资产组合总的风险不去作用。
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