问答题X 纠错

看涨期权内在价值的计算。

参考答案：

所谓期权的内在价值，是指期权持有者立即行使期权所能获得的单位收益。这取决于期权协议价格S与标的资产的市场价格X。根据期权合约的协议价格与标的资产市场价格的关系，可以把期权的状态分为实值、虚值和两平。
看涨期权的内在价值=max（X-S，0）。当X>S时，看涨期权是实值；当X<S时，看涨期权是虚值；当X=S时，两平。

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