问答题X 纠错
3年期商业贷款的有效持续期是3年
同理可以计算其他资产和负债的有效持续期如下表所示
资产的平均有效持续期是:(850/1200)*2.65+(300/1200)*5.97=3.37年
负债的平均有效持续期是:(650/1104)*1+(454/1104)*3.49=2.02年
有效持续期缺口是3.37-2.02=1.35年
该银行的有效持续期缺口为正,当市场利率下降时,资产负债的价值都会增加,但资产的增幅更大,所以银行的市场价值会增加,反之,如果市场利率上升,则该银行的市场价值会下降。
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