某投资组合由三种股票组成，各自的权重分别为30%、30%和40%，三种股票相...

问答题X 纠错

某投资组合由三种股票组成，各自的权重分别为30%、30%和40%，三种股票相应的β系数分别为1.0、1.5和2.5，请计算该投资组合的β系数。

参考答案： 投资组合的β系数为：

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问答题

某投资组合由40%的股票A和60%的股票B组成，两种股票各自的报酬率如表所示如下：
请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。

参考答案：

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判断题

并非风险资产承担的所有风险都要予以补偿，给予补偿的只是非系统风险。（）

参考答案：错

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判断题

β系数被称为非系统风险的指数。（）

参考答案：错

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判断题

投资组合所包含的资产种类越多，组合的总风险就越低。（）

参考答案：错

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判断题

协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化。（）

参考答案：对

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判断题

协方差为正表示两种资产的报酬率呈同方向变动。（）

参考答案：对

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判断题

协方差的绝对值越小，则这两种资产报酬率的关系越密切。（）

参考答案：错

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判断题

协方差绝对值越大，表示这两种资产报酬率的关系越疏远。（）

参考答案：错

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判断题

风险报酬率的大小是比较两个项目优劣的标准。（）

参考答案：错

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判断题

风险和收益存在着一定的同向变动关系，风险越高，收益也就越高。（）

参考答案：对

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