某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下：

要求：针对以下互不相干的几问进行
回答：

若丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期日价值为多少，投资净损益为多少。

某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下：

要求：针对以下互不相干的几问进行
回答：

若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。

某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下：

要求：针对以下互不相干的几问进行
回答：

若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。

某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下：

要求：针对以下互不相干的几问进行
回答：

若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。

某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下：

要求：针对以下互不相干的几问进行
回答：

若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。

假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者降低30％。无风险利率为每年4％。要求：利用单期二叉树定价模型确定期权的价值。

假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险利率为每年4％。要求：利用风险中性原理确定期权的价值。

假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险报酬率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求：

若期权价格为3元，建立一个套利组合。

假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险报酬率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求：

若期权价格为4元，建立一个套利组合。

假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险报酬率为每年4％。拟利用复制原理，建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合1年后的价值与购进该看涨期权相等。 要求：

期权的价值为多少？