问答题X 纠错美国进口商从法国进口一批货物,价值125000欧元,并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047,而预测欧元的即期汇率将走高,可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险,该公司决定采取买入套期保值策略,购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约,成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日,欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150,同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195,美国进口商决定平仓,卖出欧元期货合约,在即期市场购入欧元,解付货款。
套期保值结果分析:
美国进口商以1:1.3150的汇率买入125000欧元,成本为1.3150×125000=164375,实际成本=164375-1350=163025;单位成本=163025÷125000=1.3042。此进口商做了期货交易之后,将其成本固定于每欧元兑1.3047美元左右水准,达到了避险的目的。
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