A.没有变化
B.VaR变大
C.VaR变小
D.VaR失效

A.15%
B.10%
C.8%
D.5%

A.该期权属于非路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
B.该期权属于非路径依赖期权，面临着更高对家信用风险
C.该期权属于路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
D.该期权属于路径依赖期权，面临着更高对家信用风险

A.实际大于Delta法结果
B.实际小于Delta法结果
C.实际等于Delta法结果
D.可能大于、可能小于

A.银行应包括此项收益在其操作损失事件数据，作为因操作风险事件实现的收益
B.银行应包括在其操作损失事件数据程序，因为它表明这个收益源自控制失败，流程的缺陷
C.银行应包括在其操作损失事件数据程序并记录这个事件为市场风险导致的损失
D.银行不应包括此事件在其操作损失事件数据程序，因为它是不亏损的事件，而是市场风险事件

A.RCSA是由第三方，包括审计、合规或“萨班斯-奥克斯利法案”的团队
B.RCSA按设定的标准测试控制的有效性并发布合格/不合格或有效性得分
C.RCSA具有主观性
D.RCSA除了控制评估外还包括风险评估

A.社会距离的要求
B.业务中断
C.系统故障
D.实物资产的损坏

A.外汇汇率
B.公司债券的信用利差
C.权益市场价值的变化
D.欧洲的利率

A.交易员可以通过交易标的工具来规避风险
B.交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险
C.对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化
D.通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易

A.15%
B.25%
C.45%
D.65%

A.由于不同地区的需求/供给平衡，和各地区之间不同的运输成本，在英国北海布伦特原油对英国买家和阿拉伯轻质原油在新加坡的买家比价值不一样，因此产生了基差风险
B.日历价差代表一个特殊的情况下的基差风险，其发生在商品期货价格的相对价格不一致
C.在大多数的商品中，最长期的合同是最不稳定的，而短期的远期合约的波动最小的
D.一些商品可以是逆价差，且具有很强的季节性元素