单项选择题X 纠错
A.不同币种之间的汇率交换 B.不同币种之间的本金交换 C.不同币种之间的利率交换 D.一个即期交易和一个远期交易的组合
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单项选择题
A.原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险 B.原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险 C.原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险 D.原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
A.123 B.23 C.124 D.134
期权定价的决定因素有（）。 1.执行价格 2.离到期日期限 3.据到期这段时间的利率 4.市场价格的波动程度
A.1 B.23 C.234 D.1234
A.104.74 B.103.74 C.106.51 D.105
A.1 B.-1 C.0 D.无法确定
A.波动率风险 B.利率风险 C.标的工具固有的风险 D.集中度风险
A.银行交易账户中与利率相关的工具 B.银行交易账户中的股票 C.所有外汇及商品头寸 D.以上都是
未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？
A.12 B.123 C.125 D.1234
A.即期汇率 B.远期汇率 C.利率 D.外汇期权
A.不允许银行使用自己的模型 B.没有具体规定使用模型类型 C.应该使用蒙特卡罗模型 D.应该使用VaR模型
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