单项选择题X 纠错

某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，该时间序列称为（）。

A.1阶单整
B.2阶单整
C.k阶单整
D.平稳时间序列

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单项选择题

产生虚假回归的原因是（）。

A.自相关性
B.异方差性
C.序列非平稳
D.随机解释变量

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填空题

建立误差修正模型的步骤为一般采用两步：第一步，（）；第二步，（）。

参考答案：建立长期关系模型；建立短期动态关系即误差修正方程
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填空题

当随机误差项不存在自相关时，用（）进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用（）进行单位根检验。

参考答案：DF检验；ADF检验
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填空题

单位根检验的方法有：（）和（）。

参考答案：DF检验；ADF检验
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填空题

平稳性检验的方法有（）、（）和（）。

参考答案：散点图；自相关函数检验 ；单位根检验
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填空题

白噪声序列是（）的时间序列，随机游走序列、带漂移项的随机游走序列、带趋势项的随机游走序列是（）的时间序列。

参考答案：平稳；非平稳
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填空题

如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的（），协方差函数仅与（）有关，则称时间序列是平稳的。

参考答案：常数；时间间隔
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填空题

时间序列的数字特征主要指（）、（）和（），用它们来描述时间序列的基本统计特性。

参考答案：均值函数；协方差函数；自相关函数
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多项选择题

关于自回归模型，下列表述正确的有（）。

A.估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性
B.Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题
C.局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
D.Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计
E.无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型

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多项选择题

对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（）。

A.无法估计无限分布滞后模型参数
B.难以预先确定最大滞后长度
C.滞后期长而样本小时缺乏足够自由度
D.滞后的解释变量存在序列相关问题
E.解释变量间存在多重共线性问题

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