问答题
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举例说明远期利率协议的报价特点与交付金额的含义。
参考答案:
远期利率协议的报价与货币市场中的货币拆放利率类似,但多了远期期限。如:(3×9,8%)表示期限为3个月后起息的6个月期的借贷,协议利率为8%。交付金额是指按参照利率与协议利率差异计算的利息的贴现值。参照利率高于协议利率,由卖方支付给买方,反之,由买方支付给卖方。差额的支付是在协议期限的期初即期限的首天,而不是到期日。如上例,差额支付应在3个月后的贷款起息日,若参照利率为10%,则由卖方支付给买方,若参照利率为7%,则由买方支付给卖方。
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