期权交易中期权买方与卖方的盈亏是不对等的，买方最大的风险是损失期权费，最大收益是无限的；卖方最大收益是期权费，而最大风险是无限的；买方与卖方的盈亏平衡点在看涨期权中是协定价＋期权费，在看跌期权中是协定价－期权费。
例如：客户买入瑞士法郎看涨期权，协定价为$0.3300，支付的期权费为$0.0200，购买一份标准瑞士法郎合约是SF125000。
（1）当市场价格≤协定价（$0.3300）时，买方不会行使期权，最大损失期权费$2500；卖方最大收益期权费$2500。
（2）当协定价（0.3300）＜市场价格≤盈亏平衡点（$0.3500）时，买方行使期权，但会略有损失，其损失大于等于零小于期权费；卖方则略有盈利，其盈利大于等于零小于期权费。
（3）当市场价格＞盈亏平衡点（$0.3500）时，买方行使期权，其结果是盈利无限；卖方则损失无限。