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问答题

美元的年利率为10%,法郎的年利率为16%,根据利率平价,法郎的汇率变化情况如何?

参考答案:间接标价法下:(F-S)/S=(Rf-Rh)/(1+Rh)=(10%-16%)/(1+16%)=-5.17%

问答题

1992年×月×日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为:£1=US$1.8368—1.8378,六个月后美元发生升水,升水幅度为180/170点,威廉公司卖出六月期远期美元3000,问折算成英镑是多少?

参考答案:六个月远期汇率为:£1=$(1.8368-0.0180)-$(1.8378-0.0170)=$1.8188/1.8208...

问答题

某日法兰克福外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为US$1=DM1.8130/1.8135,三个月远期升水100/140点,求三个月远期汇率。

参考答案:US$1=DM1.8130+0.0100/1.8135+0.0140=DM1.8230/75

问答题

某日纽约外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590,六个月远期升水400/350点,求六个月远期汇率

参考答案:

US$1=SF1.4580-0.0400/1.4590-0.0350=SF1.4180/40

问答题

某日伦敦外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为£1=US$1.6890/1.6900,一个月远期贴水50/100点,求一个月远期汇率。

参考答案:£1=US$1.6890+0.0050/1.6900+0.0100=US$1.6940/00

问答题

某日巴黎外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为US$1=FF5.4520/5.4530,三个月远期贴水60/40点,求三个月远期汇率。

参考答案:US$1=FF5.4520-0.0060/5.4530-0.0040=FF5.4460/90

问答题

假定某年某月某日,某外汇市场上汇率报价为US$1=DM1.5440/1.5450,£1=US$1.7100/1.7120,计算出英镑与马克之间的汇率。

参考答案:£1=DM1.7100×1.5440/1.7120×1.5450=DM2.6402/50

问答题

假定某年某月某日,某外汇市场上汇率报价为US$1=DM1.5520/1.5530,US$1=JPY105.50/108.60,计算出日元与马克之间的汇率。

参考答案:DM1=JP¥105.50÷1.5530/108.60÷1.5520=JP¥67.933/69.974

问答题

1994年12月19日,美元与加元、法国法郎的汇率分别为:US$1=CAN$1.1560,US$1=FFr5.3280,请根据上述数字,计算出加元与法郎之间的套算汇率。

参考答案:CAN1=FFR5.3280÷1.1560=FFR4.6090

问答题

1994年1月1日,人民币汇率实现了并轨,当时美元与人民币间的汇价为US$1=RMB¥8.7000,1994年后,人民币汇率逐渐上浮,至2005年3月15日,这一汇价变为US$1=RMB8.2765,试计算人民币的升值幅度。

参考答案:(8.7000-8.2765)/8.2765×100%=5.12%
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