问答题

【案例分析题】如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若一投资者拥有lO万英镑，他投放在哪个市场上有利？

答案：两地利差为：8%－6%＝2%
升贴水年率为：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1....

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答案：两地利差为：8%－6%＝2%
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【案例分析题】如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：若该投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？说明投资过程及获利情况。

答案： 10万英镑投资于伦敦市场，3个月后获本利和为：
100000×（1＋6%×3/12）＝100000×（1＋15...

【案例分析题】
某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率为USD1=JPY116．40／116．50。3个月远期汇率为USD1=JPYll6．23／116．35。可以看出美元表现为贴水。
一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取远期外汇交易进行套期保值。此例中：
进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？

答案： 1000000000÷116.40≈859.11（万美元）

【案例分析题】如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：假定3个月后的汇率为USD1=JPYll5．00／115．10，则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？

答案： 1000000000÷115.00≈869.57（万美元）
比现在多支付美元数为：869.57－8...

【案例分析题】如果纽约市场上年利率为8％，伦敦市场上年利率为6％，即期汇率为GBP1=USD1．6025／1．6035，3个月汇水为30／50点，求：美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？

答案：进口商利用远期外汇交易作多头保值，买入10亿日元期汇，以避免日元升值的风险。
1000000000÷116.2...