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单项选择题
A.两个资产完全正相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=VaR1+VaR2
B.两个资产完全负相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=IVaR1-VaR2
C.两个资产完全不相关,各自的风险价值分别为VaR1和VaR2,组合风险价值VaR=0
D.相关系数越大,组合风险价值越大
单项选择题
A.该投资者的证券组合在30天内损失超过5万的概率为95%
B.有95%的概率把握,该投资者的证券组合在30天内最多遭受的损失不会超过5万元
C.该投资者的证券组合在30天内遭受的最大损失不会超过5万元,可靠性水平为5%
D.有95%的概率把握,该投资者的证券组合在30天内遭受的平均损失不会超过5万元