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单项选择题
A.可能是解释变量之间变化的方向相同导致的
B.多重共线性容易发生在时间序列数据之间
C.可能是模型中的滞后变量的影响导致的
D.可能是经济变量间存在密切的关联性导致的
单项选择题
A.差分方程与原来方程的系数是完全相同的
B.差分法会减少样本数,因此是无效的
C.差分法对消除残差项之间的自相关性总是有效的
D.Prais_Winsten变换的作用是调节样本减少的影响
单项选择题
A.利用OLS法得到回归估计量是线性、无偏的
B.利用OLS法得到回归估计量不是有效的
C.T检验和F检验的结果不可靠
D.拟合程度R2能测度样本点与样本回归函数之间真实情况
单项选择题
A.时间序列数据的回归模型要注意检验残差项的自相关性
B.截面数据的回归模型要注意检验残差项的自相关性
C.u^t=p*u^t-1+vi是滞后一阶的自回归模型
D.模型Yt=b1+b2pt-1+ut残差项容易产生自相关性
单项选择题
A.异方差Park和Glejser检验法都给出了可参考的方差结构
B.利用Park和Glejser检验的方差结构一定能有效消除异方差
C.Glejser检验结出的方差结构比较粗糙
D.在经济学中,通常对变量取对数或变量变换来修改异方差
单项选择题
A.方差=A*Xi,选择权重W=1/(Xi)^(-0.5)
B.方差=A*Xi2,选择权重W=1/Xi
C.方差=A*f(Xi),选择权重W=1/f(Xi)^(-0.5)
D.方差=A*f(Xi),选择权重W=1/(Xi)^(-0.5)