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A.美元兑英镑
B.欧元兑美元
C.加币兑美元
D.欧元兑英镑

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问答题

假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。倘若英镑在6个月后的市场即期汇率并非如你所料,而是等于US$1.8090/£,则你先前的操作所导致的获利或损失金额为何?

参考答案:损失为:(US$1.8090/£-US$1.8120/£)×£1000000=-US$3000。

问答题

假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。倘若你有£1000000可供操作,若你的预期是正确的,则获利为何?

参考答案:获利为:US$0.018×£1000000=US$18000。

问答题

假设目前市场报出之英镑即期汇率与6个月到期之远期汇率分别为US$1.8218/£及US$1.8120/£(此处不考虑买卖价差)。根据你对汇率的长期追踪,你认为英镑在6个月后的市场即期汇率将等于US$1.83/£。若你想依据自己对英镑汇率走势的预期进行外汇操作求取获利,请问你该如何做?

参考答案:买进6个月到期的英镑远期合约,将汇率锁在US$1.8120/£的水平;在6个月后将英镑在市场即期汇率(US$1.83/£...

问答题

银行对顾客提供服务,因此必须满足客户对外汇远期合约的买、卖需求。倘若外汇远期合约市场上出现大批顾客要求卖出3个月到期的英镑远期合约,请问银行会如何规避其所承受之汇率风险?

参考答案:若外汇远期合约市场上出现大批顾客要求卖出英镑远期合约,自营商为了规避汇率风险,可在目前就透过买卖过程而将汇率风险排除掉。...

问答题

何谓通货对通货交易?在批发市场,自营商于处理通货对通货交易并对交叉汇率作报价时,为何是透过两笔交易来达成?

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问答题

买卖价差的大小受到哪些因素的影响?

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问答题

外汇市场的交易共有哪三种形式?

参考答案:外汇市场的交易一般区分为即期交易(Spot Transaction)、远期交易(Forward Transaction)...
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