A.模拟一组风险因素（如股权价格、汇率和利率）的多种情景对组合价值的影响
B.着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
C.评估所有风险因素变化的整体效应
D.更频繁地用于机构范围内的压力测试

A.久期分析
B.敏感性分析
C.情景分析
D.缺口分析

A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.久期分析

A.价格独立
B.市场独立
C.模型独立
D.参数独立

A.准确性检验
B.敏感性分析
C.误差分析
D.有效性检验

A.统计VaR方法
B.参数VaR方法
C.概率VaR方法
D.数值VaR方法

A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

A.流动性余额1300万元
B.流动性余额1000万元
C.流动性缺口1300万元
D.流动性缺口1000万元

A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4

A.流动性比率/指标法
B.现金流分析
C.缺口分析法
D.久期分析法

A.流动性剩余头寸会带来操作风险
B.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险
C.流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益
D.流动性剩余头寸盈利能力强