A.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\私人银行\证券公司\财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
B.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括互助支持模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
C.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司\再保险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版
D.两大类，第一为独立评级模版，包括商业银行\投资银行\证券公司\财险公司\寿险公司，第二部分叠加模版包括母子模版\政府支持模版\控股公司模版\集团模版

A、主要是指专门从事金融产品，并通过一定提供相应的服务获取利益的赢利性机构；例如银行\投资银行\保险公司\证券公司\期货公司等
B、仅通过收取存贷利差而实现赢利的机构
C、金融机构信用风险整体水平较低因此对宏观经济影响力不大
D、金融机构仅开展批发性业务，通过银行之间借贷关系保持其流动性

A.13.33%
B.16.67%
C.33.33%
D.83.33%

A.5
B.7
C.9
D.10

A.大于
B.等于
C.小于
D.远小于

A.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和前一交易日计算得到的VaR（即VaRt-1）进行比较
B.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和当日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较
C.在时间参数为1天的返回检验中，将每日的损益数据（即P&Lt）和后一交易日计算得到的VaR（即VaRt+1）进行比较
D.在时间参数为1天的返回检验中，将前一交易日的损益数据（即P&Lt-1）和每日计算得到的VaR（即VaRt）进行比较

A.历史模拟法
B.蒙特卡洛法
C.参数法（方差-协方差法）
D.以上都不能

A.获得监管机构批准后，可用于计提风险资本
B.可用于计量、监控和管理银行的市场风险
C.可用于计量各业务单元的经济资本，用于业务单元的绩效评估
D.可用于计算违约概率（PD）

A.自营头寸
B.代客买卖的头寸
C.做市活动获得的头寸
D.以上皆是

A.LGD
B.长期LGD
C.PLGD
D.衰退期LGD

A.GDP
B.HPI
C.CPI
D.Interest rate