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国债基差的计算公式可以表示为:国债的基差=国债期货价格-国债现货价格×转换因子。
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国债期货中蕴含的卖方选择权,使得国债期货理论价格下跌。
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转换因子是影响国债期货价格的关键因素之一。
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中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
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票面利率中金所挂牌交易的5年期国债期货合约的标的是面值为100万元人民币、为3%的名义中期国债。
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无论收益率如何变化,债券的凸性总是正的。
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在收益率上涨的情况下,用久期预测的债券价格会低估。
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其他条件相同,债券付息频率越高,债券价格越低。
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当利率水平为3%时,某零息债价格为98。利率水平上升,债券价格会低于98。
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国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。
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预期未来市场利率下降,投资者适宜买入国债期货,待期货价格上涨后平仓获利。
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