A.欧洲美元期货
B.短期国债（T-bills）期货
C.中期国债（T-notes）期货
D.长期国债（T-bonds）期货

A.在交割日时市场收益率曲线呈水平状态
B.到期收益率与期货合约的名义息票利率相同
C.在交割日时市场收益率曲线向上倾斜
D.到期收益率高于期货合约的名义息票利率

A.国债收益率曲线变动的风险
B.回购利率市场变动带来交易成本变动的风险
C.现货不活跃带来的流动性风险
D.期货部位被逼空的风险

A.做多可交割券，做空国债期货
B.做多当季国债期货，做空下一季国债期货
C.做空可交割券，做多国债期货
D.做空当季国债期货，做多下一季国债期货

A.数值舍入风险
B.资金成本风险
C.现货流动性风险
D.信用风险

A.期现的头寸方向不同
B.期现数量比例不同
C.损益曲线不同
D.现货的品种不同

A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

A.基差交易一定可以盈利
B.基差交易需要同时对期货现货进行操作
C.基差交易可以看作是对基差的投机交易
D.基差交易的损益曲线类似于期权

A.投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货
B.投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货
C.如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益
D.投资者可以获得现券的利息收益

A.票面利率为3%的可交割国债，其转换因子等于1
B.交割月首日剩余期限为5年的国债，转换因子等于1
C.交割月首日新发行的5年期国债，转换因子等于1
D.同一国债在不同合约上的转换因子不同

A.做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B.做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C.做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D.做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约