单项选择题X 纠错
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
A.19.51
B.20.51
C.21.51
D.22.51
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单项选择题
A.5.2320
B.5.2341
C.5.3421
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A.25
B.50
C.20
D.40
单项选择题
A.指数化投资
B.阿尔法
C.资产配置
D.现金证券化
单项选择题
A.-9000
B.-18000
C.6000
D.-6000
单项选择题
A.股指期货加固定收益债券增值
B.股指期货与股票组合互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
单项选择题
A.期货加固定收益债券增值
B.期货现货互转套利
C.现金证券化
D.权益证券市场中立
单项选择题
A.调高；调低
B.调低；调高
C.调高；调高
D.调低；调低
单项选择题
A.资产配置通常可分为战略性资产配置、战术性资产配置与市场条件约束下的资产配置
B.不同策略的资产配置在时间跨度上往往不同
C.战术性资产配置是在战略性资产配置的基础上根据市场的短期变化，对具体的资产比例进行微调
D.股指期货适用于股票组合的战略性资产配置与战术性资产配置，不太适用于市场条件约束下的资产配置
