单项选择题X 纠错
A.期权多头方的Theta通常是正值
B.如果用绝对值来衡量,短期平值期权的Theta值最大
C.无论是看涨期权还是看跌期权,Gamma的符号总为负
D.平值期权的Gamma最小,实值期权的Gamma接近1,虚值期权的Gamma接近0
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单项选择题
A.看跌期权的Delta总为负,因为看跌期权在股票下跌时获利,期权价值和股票价格负相关
B.对于看跌期权,当股票价格很高时,Delta趋近1
C.对于看涨期权,当股票价格很高时,Delta接近0
D.临近到期时,价外和价内期权的价值与股票价格的关系趋于稳定,因此Delta变化不大,Gamma接近1
单项选择题
A.平值看涨期权delta约为0.5
B.平值看涨期权变为深度实值delta约为1
C.平值看跌期权变为深度实值delta约为1
D.平值看跌期权delta约为-0.5