单项选择题X 纠错
一种资产组合的预期收益率、标准差分别为13%和22.37%,无风险收益率为3%,投资者效用函数为:当A的值是多少时,风险资产和无风险资产对于该投资人是无差别的()
A.3 B.4 C.5 D.6
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单项选择题
A.高贝塔值的股票都被高估 B.低贝塔值的股票都被低估 C.正阿尔法的股票将很快消失 D.理性投资者将会从事套利活动
A.都处于均衡状态 B.存在套利机会 C.都被低估 D.都是公平定价
A.其仅是非系统风险,而标准差测度的是总风险 B.其仅是系统风险,而标准差测度的是总风险 C.其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度非系统风险 D.其测度系统风险和非系统风险,而标准差只测度系统风险
A.64% B.40% C.36% D.28%
A.经济因素B.特有风险C.系统风险D.分散化
A.证券A被高估B.证券A是公平定价C.证券A的阿尔法值是-1.5%D.证券A的阿尔法值是1.5%
A.市场风险 B.组合方差 C.标准差 D.资产风险
资本资产定价模型表示的是()
A.市场风险 B.资产风险 C.风险溢价 D.风险补偿
A.小于零 B.小于1 C.大于1 D.大于零小于1
A.更注重市场风险。 B.减小了分散化的重要性。 C.承认多种非系统风险因素。 D.承认多种系统风险因素。
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