A.随机误差项的期望为零
B.不同的随机误差项之间相互独立
C.随机误差项的方差为一个常数
D.随机误差项与解释变量不相关
E.随机误差项为服从正态分布的随机变量

A.错误的函数关系
B.遗漏了重要的解释变量
C.随机误差项的设定误差

A.模型中遗漏了重要解释变量
B.经济活动的滞后效应
C.模型函数形式的设定误差
D.经济系统的惯性
E.数据处理不当造成的相关

A.OLS估计不再是无偏有效估计
B.高估系数的标准误差
C.t检验可靠性降低
D.增大模型的预测误差
E.F检验仍然可靠

A.散点图
B.自相关函数检验
C.DF检验
D.ADF检验
E.DW检验

A.加权最小二乘法
B.逐步回归法
C.对原模型变换法
D.对模型进行对数变换法
E.两阶段最小二乘法

A.图示检验法可以精确地判定模型是否存在异方差
B.图示检验法只能粗略地判定模型是否存在异方差
C.图示检验法主要有相关图、残差分布图

A.利用截面数据构建消费函数时，遗漏了家庭财产、消费心理等影响因素
B.构建模型时，误将指数曲线模型设成线性模型
C.构建模型时，解释变量中含有滞后变量
D.自然灾害、金融危机等因素的影响

A.经济意义成立时，对模型作对数变换通常可以降低异方差性的影响
B.如果变量之间在经济意义上并非呈双对数模型关系，则不能简单地对变量取对数
C.运用对数变换能使测定变量值的尺度缩小
D.经过对数变换后的线性模型，其残差表示相对误差

A.均值为0
B.方差为常数
C.其PACF等于0
D.该序列非平稳
E.自协方差函数依赖于起始期s
F.服从正态分布

A.均值函数是常数
B.方差函数是常数
C.自协方差函数仅依赖于滞后期k，与起始终了期无关
D.时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
E.自协方差函数是常数
F.能直接建立ARMA（p，q）模型