是银行采用监管者规定的方法，自己收集整理损失数据，自己估算风险资本的一种方法。

是一种以定量分析为主的风险分析方法，测算商业银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的最大损失。

由于对各类资产负债利息率调整标准上的不完全相关性造成的利率减少的风险。

第一、信用风险概率分布的可偏性。
第二、信用悖论现象。
第三、信用风险的非系统性。