问答题X 纠错
由协整与误差修正模型的关系,可以得到误差修正模型建立的E-G两步法: 第一步,进行协整回归(OLS法),检验变量之间的协整关系,估计协整向量(长期均衡关系参数); 第二步,若协整性存在,则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中,并用OLS法估计相应参数。
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问答题
1.检验是否有无关变量。 2.检验是否有相关变量的遗漏。 3.检验函数形式是否设定偏误。
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