首先对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。然后建立短期模型，将误差修正项看作一个解释变量，连同其他反映短期波动的解释变量一起，建立短期模型，即误差修正模型。

1.检验是否有无关变量。
2.检验是否有相关变量的遗漏。
3.检验函数形式是否设定偏误。

一是随机关系，二是因果关系。