A.利率
B.汇率
C.投资项目的不确定性
D.流动性

A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲
B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权
C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好
D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

A.剩余期限过短的国债
B.浮动付息债券
C.央票
D.剩余期限过长的国债

A.向下变平
B.向下变陡
C.向上变平
D.向上变陡

A.水平移动
B.斜率变动
C.流动性变化
D.曲度变化

A.收益率等于Y₁时，最便宜可交割债券为劵A
A.收益率等于Y₁时，最便宜可交割债券为劵B
A.收益率在Y₁和Y₀之间时，最便宜可交割债券为劵A
D.收益率超过Y₂且仍然上涨时，基差扩大，基差交易的收益增加

A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B.如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，组合价值不足230万元
C.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为其资产的市场价值
D.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为230万元

A.出售看涨期权在股价较低时盈利
B.持有股票在股价较低时亏损
C.综合收益在股价较高时盈利，且收益随股价上升而上升
D.综合收益在股价较低时亏损

A.用股票组合复制标的指数
B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
C.以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
D.待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货

A.资产配置策略
B.现金资产证券化策略
C.指数化投资策略
D.投资组合的β值调整策略

A.灵活改变投资组合的口值
B.可以替代股票投资
C.灵活的资产配置功能
D.零风险