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多项选择题
A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵A
A.收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵B
A.收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵A
D.收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
多项选择题
A.假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权,则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
B.如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元,投资者行权,组合价值不足230万元
C.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,组合价值为其资产的市场价值
D.如果到期时上证ETF50价格高于2.3元,投资者不行权,组合价值为230万元
多项选择题
A.用股票组合复制标的指数
B.当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清
C.以10%左右的出清后的资金转换为期货,其他约90%的资金可以收取固定收益
D.待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
多项选择题
A.灵活改变投资组合的口值
B.可以替代股票投资
C.灵活的资产配置功能
D.零风险
多项选择题
A.y是债券组合的收益率
B.x是国债期货最便宜可交割券收益率
C.该公式是债券的β套期保值公式
D.债券的β比例套期保值,调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题