A.外汇远期
B.外汇期货
C.外汇期权
D.国债期货

A.利用股指期货调整整个资产组合的β系数
B.利用看涨期权进行投资组合保险
C.保护性看跌期权策略
D.备兑看涨期权策略

A.认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者
B.认为股票价格看跌，又认为变动幅度会比较小的投资者
C.投资者更在意某一最低收益目标能否达到
D.投资者更在意追求最大收益

A.需要买人20手期货合约
B.需要卖出20手期货合约
C.现货市场盈利80750美元、期货市场亏损77250美元
D.现货市场损失80750美元、期货市场盈利77250美元

A.高杠杆
B.交易成本低
C.流动性好
D.违约风险小

A.卖出人民币期货
B.买入人民币期货
C.买入人民币看涨期权
D.买入人民币看跌期权

A.手续费少
B.市场冲击成本低
C.指数成分股每半年调整一次
D.跟踪误差小

A.用转换因子计算
B.用最便宜可交割券价格计算
C.用BPV计算
D.按照修正久期来计算

A.规避汇率风险
B.套期保值
C.套利
D.机构投资者管理资产组合

A.运用90／10策略，则用500元购买XYZ股票的期权100股
B.纯粹购买XYZ股票进行投资，购买2手股票需要5000元
C.运用90／10策略，90％的资金购买短期国债，6个月后共收获利息112.5元
D.运用90／10策略，6个月后，如果XYZ股票价格低于27.5元，投资者的损失为500元

A.可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B.可能承担日元升值风险
C.可以买入日元/美元期货进行套期保值
D.可能承担日元贬值风险