A.卖出人民币期货
B.买入人民币期货
C.买入人民币看涨期权
D.买入人民币看跌期权

A.手续费少
B.市场冲击成本低
C.指数成分股每半年调整一次
D.跟踪误差小

A.用转换因子计算
B.用最便宜可交割券价格计算
C.用BPV计算
D.按照修正久期来计算

A.规避汇率风险
B.套期保值
C.套利
D.机构投资者管理资产组合

A.运用90／10策略，则用500元购买XYZ股票的期权100股
B.纯粹购买XYZ股票进行投资，购买2手股票需要5000元
C.运用90／10策略，90％的资金购买短期国债，6个月后共收获利息112.5元
D.运用90／10策略，6个月后，如果XYZ股票价格低于27.5元，投资者的损失为500元

A.可以卖出日元/美元期货进行套期保值
B.可能承担日元升值风险
C.可以买入日元/美元期货进行套期保值
D.可能承担日元贬值风险

A.保证金风险
B.基差风险
C.流动性风险
D.操作风险

A.主动管理型投资策略
B.指数化投资策略
C.被动型投资策略
D.成长型投资策略

A.国债价格处于上涨趋势，且转换因子大于1
B.国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
C.国债价格处于上涨趋势，且转换因子小于1
D.国债价格处于下跌趋势，且转换因子小于1

A.在战略资产配置制定后的实施阶段，投资者可以按照战略资产配置中规定的比例，分别买人股指期货和债券期货
B.在期货头寸建仓完成后，投资者可以逐步在股市与债券市场买人实际资产，并保留期货头寸
C.在战略资产配置完成后的维持阶段，资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置
D.在逐步从现货市场建立相应的股票及债券头寸后，期货头寸可以分别进行平仓

A.90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货
B.50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货
C.90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货
D.50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货