A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.动态资产配置
D.市场条件约束下的资产配置

A.纽约证券交易所
B.美国证券交易所
C.东京证券交易所
D.泛欧证券交易所

A.国债期货流动性强
B.国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C.国债期货交易者众多
D.国债期货存在杠杆

A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2
B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值
D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值

A.缩小；负
B.缩小；正
C.扩大；正
D.扩大；负

A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C.

A.利率互换
B.远期利率协议
C.债券远期
D.国债期货

A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入
B.如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票
C.如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
D.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头

A.基差的变动
B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性
C.期货合约的选取
D.被套期保值债券的价格

A.转换期权
B.时机期权
C.看跌期权
D.看涨期权