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判断题

Theta值通常为负值,即到期期限减少,期权的价值相应增加。

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判断题

随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。

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货币互换合约签订之后,两张债券的价格始终相等。

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实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。

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持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。

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看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。

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对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。

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持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变,基础资产不允许卖空等条件。

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一般来说,实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

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影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。

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