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判断题

在利率互换中,互换合约的价值恒为零。

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判断题

在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

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法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。

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在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

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波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。

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判断题

对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。

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判断题

影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。

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