多项选择题X 纠错 根据下面资料,回答问题
当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
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单项选择题
A.增加其久期
B.减少其久期
C.互换不影响久期
D.不确定
单项选择题
A.6.63%
B.2.89%
C.3.32%D.5.78%
多项选择题
A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
B.模型思路简洁、应用广泛
C.步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形
D.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能
多项选择题
A.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
B.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
C.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
多项选择题
A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
多项选择题
A.无套利市场上,如果两种金融资产互为复制,则当前的价格必相同
B.无套利市场上,两种金融资产未来的现金流完全相同,若两项资产的价格存在差异,则存在套利机会
C.若存在套利机会,获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”
D.若市场有效率,市场价格会由于套利行为做出调整,最终达到无套利价格
多项选择题
A.总时间段分为两个时间间隔
B.在第一个时间间隔末T时刻,股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
C.股票有2种可能的价格
D.如果其他条件不变,在2T时刻股票有3种可能的价格