A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R

A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

A.两者的风险因素都为标的价格变化
B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

A.Delta的取值范围为（-1.1）
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

A.买人国债现货和期货
B.买人国债现货，卖出国债期货
C.卖出国债现货和期货
D.卖出国债现货，买入国债期货

A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328