对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。

单项选择题X 纠错

A.小于零
B.不确定
C.大于零
D.等于零

参考答案：

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单项选择题

当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。
表2—3预期3个月内发生分红的成分股信息

该欧式期权的价值为（）元。

A.2911
B.2914
C.2917D.2918

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单项选择题

某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。

A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51

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某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（）

A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86

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假设某螺纹钢期货还有90天到期，目前螺纹钢现货价格为每10吨2400元，无风险连续利率为8％，储存成本为2％，便利收益率为3％，则该螺纹钢期货的理论价格是（）。

A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5

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A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4

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互换（Swap）是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。（）

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持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）

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