A.买进看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买进看跌期权
D.卖出看跌期权

A.期权的内涵价值增加
B.标的物价格波动率增大
C.期权到期日剩余时间减少
D.标的物价格波动率减小

A.最大收益项
B.是否缴纳保证金项
C.损益平衡点项
D.履约后的头寸状态

A.两种套保效果基本相同
B.期权的套保成本高于期货的套保成本
C.期权套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会
D.期货套保可以保留现货价格向有利方向发展时的盈利机会

A.该投资者损益平衡点是51000元／吨
B.该投资者最大收益理论上可以是巨大的
C.该投资者需要缴纳保证金
D.该投资者履约后的头寸状态是空头

A.平仓收益=权利金卖出价-买入价
B.履约收益=标的物价格-执行价格-权利金
C.最大损失是全部权利金，不需要交保证金
D.随着合约时间的减少，时间价值会一直上涨

A.权利金
B.每日价幅限制
C.执行价格
D.合约到期日

A.是买方面临的最大可能的损失（不考虑交易费用）
B.是执行价格一个固定的比率
C.是期权的价格
D.是买方必须负担的费用

A.第一种分红方案对该股票看涨期权有利
B.第一种分红方案对该股票看跌期权有利
C.第二种分红方案对该股票看涨期权有利
D.第二种分红方案对该股票看跌期权有利

A.时间价值指是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分
B.时间价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小
C.实质期权的时间价值一定大于虚值期权的时问价值
D.两平期权的时间价值一定小于虚值期权的时间价值

A.到期期限
B.标的资产价格
C.执行价格
D.波动率