A.无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合
B.无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大
C.有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的
D.有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

A.年度内的复利次数越多，则有效年利率高于报价利率的差额越大
B.从统计学上可以证明，几种商品的利润率和风险是独立的或是不完全相关的。在这种情况下，企业的总利润率的风险并不能够因多种经营而减少
C.按照资本资产定价模型，某股票的B系数与该股票的必要报酬率正相关
D.证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集是一条直线

A.只承担市场风险
B.只承担特有风险
C.只承担非系统风险
D.只承担系统风险

A.股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度
B.股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度
C.股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数
D.股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险

A.资本*市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.资本*市场线的市场均衡点会受刭投资者对风险的态度的影响
C.证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低
D.证券市场线测度风险的工具是β系数，资本*市场测度风险的工具是标准差

A.在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升
B.在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升
C.在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升
D.在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升

A.期望报酬率
B.各种可能的报酬率概率分布的离散程度
C.期望报酬率的方差
D.期望报酬率的标准差

A.
B.
C.
D.

A.普通年金现值系数X投资回收系数=1
B.普通年金终值系数×偿债基金系数=1
C.普通年金现值系数×（1+折现率）=预付年金现值系数
D.普通年金终值系数×（1+折现率）=预付年金终值系数

A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合

A.最低的期望报酬率为6％
B.最高的期望报酬率为8％
C.最高的标准差为l5％
D.最低的标准差为l0％