问答题X 纠错
某银行购买了一份“3对6”的FRAS,金额为1000000美元,期限3个月。 从当日起算,3个月后开始,6个月后结束。协议利率4.5%,FRAS期限确切为91天。3个月后FRAS开始时,市场利率为4%。银行应收取 还是支付差额?金额为多少?
由于市场利率低于协定利率,银行应向卖方支付差额。金额为: [N x (S-A) x d / 360] / (1 + S x d/360) = 1000000 x [(4.5%-4%) x 91/360] / (1 + 4% x 91/360) = 1251.24(美元)
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