当自相关系数未知，可采用Durbin提出的两步法去消除自相关。第一步对一多元回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。

是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。

广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。

差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。