某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%、20%、20%、15%、...

问答题X 纠错

某公司的投资组合中有五种股票，所占比例分别为30%、20%、20%、15%、15%；其β系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；平均风险股票的必要收益率为15%，无风险收益率为6%。试求该投资组合的综合β系数和预计收益率。

参考答案：综合β系数=30%×0.8+20%×1+20%×1.4+15%×1.5+15%×1.7=1.2
预期收益率=6%+1.2×（15%—6%）=16.8%

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