问答题X 纠错
①零均值假定。即在给定xt的条件下,随机误差项的数学期望(均值)为0,即tE(u)=0。
②同方差假定。误差项tu的方差与t无关,为一个常数。
③无自相关假定。即不同的误差项相互独立。
④解释变量与随机误差项不相关假定。
⑤正态性假定,即假定误差项tu服从均值为0,方差为2的正态分布。
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一般分为5个步骤:
①根据经济理论建立计量经济模型;
②样本数据的收集;
③估计参数;
④模型的检验;
⑤计量经济模型的应用。
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