问答题X 纠错
背景资料:
美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个升值导致外汇损失。于是，该进口商以2．56％的期权价支付了一笔期权费，购一份瑞土法郎欧式看涨期权，其合约情况如下：买入：瑞士法郎：欧式看涨期权；美元：欧式看跌期权执行价格：USDl：CHFl．3900；有效期：6个月；现货日：1999／3／23到期日：1999／9／23；交割日：1999／9／25；期权价：2.56％期权费：CHFl0000000X2．56％=CHF25600当日瑞士法郎现汇汇率为：USDl：CHFl．4100，故期权费折合USDl81560。
1>1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USD1=CHFl.4200
2>1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USDl=CHFl.3700
3>1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USDl=CHFl.4500
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