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问答题

下列为甲、乙、丙三家银行的报价,就每一个汇率的报价而言,若询价者要购买美元,哪家银行的报价最好?哪家银行的报价最具有竞争性?

参考答案:

买美元最好的价格是丙、乙、丙、丙、甲、乙
报价有竞争力的是丙、丙、丙、丙、乙丙、乙

问答题

如果某商品的原价为100美元,为防止汇率波动,用“一揽子”货币进行保值,其中英镑和马克各占30%,法郎和日元各占20%,在签约是汇率为GBP1=USD1.5,USD1=DEM2,USD1=FFr6,USD1=JPY130,在付汇时变为:GBP1=USD2,USD1=DEM1.5,USD1=FFr8,USD1=JPY120,问付汇时该商品的价格应该为多少美元?

参考答案:(30%X2+30%X1/1.5+20%X1/8+20%X1/120)÷(30%X1.5+30%X1/2+20%X1/6...

问答题

USD/CHF,SPOT/3MONTH:179.3—181;SPOT/6MONTH:365.5—367,求3MONTH/6MONTH的换汇汇率。

参考答案:

365.5-181=184.5 
367-179.3=187.7

问答题

1992年2月15日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为:£1=US$1.8370—1.8385,六个月后美元发生升水,升水幅度为177/172点,威廉公司卖出六月期远期美元3000,问折算成英镑是多少?

参考答案:

1.8370-0.0177=1.8193
1.8375-0.0172=1.8213

判断题

货币期权的客户所承担的损失是期权费;时间期权的客户将比远期交易损失更多的风险收益()

参考答案:

判断题

择期外汇交易的成本较高,买卖差价大()

参考答案:

判断题

择期合约规定的第一个与最后一个交割日,都必须是银行的营业日()

参考答案:

判断题

远期汇率的升贴水总等于两国利差()

参考答案:

判断题

抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处,又可避免汇率变动的风险。

参考答案:

判断题

是否进行无抛补套利,主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率()

参考答案:
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