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单项选择题
A.目前,上海证券交易所规定融资融券保证金比例不得低于100%
B.用证券冲抵保证金时,不同证券必须以证券市值或净值按不同的折算率进行折算
C.融资即投资者借入资金购买证券,融券即投资者借入证券卖出
D.融资和融券业务都会放大投资收益率或损失率
单项选择题
A.合规风险
B.税收风险
C.投资研究风险
D.政治风险
单项选择题
A.某基金经理根据市场的短期波动,通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例
B.某基金公司每季度召开基金经理会议,讨论本季度各基金资产配置比例并做出相应资产权重配置调整的决定
C.某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较,运用均值方差模型等优化方法构建最优组合
D.某基金经理根据当前地缘政治和中东局势的变化对自己组合中军工板块的股票持仓进行调整
单项选择题
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
单项选择题
A.多数另类投资的流动性较高,所以杠杆率也偏高
B.多数另类投资信息透明度高,所以要加强监管
C.由于多数另类投资的交易活跃度高,估值难度不大
D.多数另类投资的收益率与传统投资相关性较低,在多元化投资组合中加入另类投资产品,有可能得到比传统股票和债券组合更高的收益和更低的波动性
单项选择题
A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
B.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
D.历史模拟法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值