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问答题
日本A公司想利用账面上闲置的流动资金100万美元在外汇市场上进行套汇,来获取收益。
若某日三地外汇市场汇率为:纽约外汇市场:USD1=HKD7.8508/18
伦敦外汇市场:GBP/USD=1.6510/20
香港外汇市场:GBP1=HKD12.490/12.500
要求:判断三地是否存在套汇机会。某港商用100万美元进行套汇,则获利多少?(不考虑其他费用)
问答题
某笔货款500万美元,签订合同时,规定用日元、英镑、美元、欧元组成的“一篮子”货币来进行保值,每种货币在“一篮子”货币中的比重分别是:
美元:20%日元:30%英镑:20%欧元:30%
签订合同时的汇率情况为:
$1=J¥120$1=£0.6600$1=€1.6800
货款支付日的汇率情况为:
$1=J¥130$1=£0.7000$1=€1.5000
求:在货款支付日应支付的货款是多少?
问答题
英国某银行在6个月后应向外支付500万美元,同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。
假设目前(1月1日)外汇市场行情为:
即期汇率GBP/USD=1.6770/80
2个月的掉期率30/20
6个月的掉期率40/30
12个月的掉期率30/20
6个月后(6月1日),市场汇率发生变动,此时的外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6700/10
6个月掉期率100/200
请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益?(提示:应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易)