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久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
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如果银行有专用的期权计价模式，应采用简化的计算方法计量期权敞口头寸。
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一家银行以1年期的存款为资金来源发放l年期的贷款，该银行不会面临因基准利率的利差发生变化而带来的基准风险。
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现金交易或现货交易属于衍生产品。
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银行账户中的项目通常是按市场价值计价。
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巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法是将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。
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货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。
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投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。
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商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。
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巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。
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